主催:
有限責任監査法人 トーマツ
日時:
2016年12月15日(木)14:00 〜 15:30
申込期間:2016年10月28日(金) 〜 2016年12月7日(水)17:00
 2016年4月にバーゼル銀行監督委員会から公表され、2018年3月より各金融機関での対応が予定されている「銀行勘定の金利リスクの基準(原題:Standards - Interest rate risk in the banking book) 以下、テキスト」の対応に関するセミナーを開催させていただきます。
 IRRBBは、銀行勘定に関する金利リスクの銀行監督上の取扱い(「金利リスクの管理と監督のための諸原則(2004年バーゼル銀行監督委員会)」)を見直すもので、2018年から各金融機関への適用が予定されており、より厳格な金利リスク管理が求められることになります。
 対応が迫られる各金融機関においては、金利リスク管理の高度化のために以下のような区分での自行推計モデルの構築を検討することが求められています。
・ 期限前償還リスクのある固定金利ローン
・ 固定金利ローンコミットメント
・ 早期解約リスクのある定期預金
・ 満期のない預金(NMDs)

 本セミナーにおいては、テキストを踏まえ、金融機関として求められる事項に関し、トーマツの考察を説明させて頂く予定です。また、モデル構築の検討が求められる上記4項目のうち満期のない預金に焦点を当て、コア預金モデルのモデル構築検討を踏まえた論点・課題に関してご説明させていただく予定です。
 金融機関のリスク管理やALM等のご担当者様に有益なものとするべく、準備いたしております。
 ご多忙中のご案内となりますが、万障お繰り合わせのうえ、ぜひご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。

開催概要

会場
〒100-0006 東京都 千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル 北館 17階 02
参加費 無料
定員 80名(定員になり次第、締め切らせていただきます)
対象 金融機関のリスク管理のご担当者様
内容 14:00 〜 15:30  IRRBB対応に関するセミナー(質疑応答含む)
    ・ 金融機関として求められるトーマツの考察
    ・ コア預金モデルを中心としたモデル構築に関する論点
講師:シニアマネジャー 近藤篤、マネジャー 杉谷太一
内容
詳細資料
備考 お申込み受付後、12/8(木)ごろより順次受講票等をご案内させていただきます。

お問い合わせ

有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ セミナー事務局
TEL: 03-6213-1163FAX: 03-6213-1186
東京都千代田区丸の内3-3-1