≪金融機関向け≫FRTB(Fundamental Review of the Trading Book)対応の進め方に関する考察 【東京】
欧米金融機関の事例を参考にした進め方の提案
主催:
有限責任監査法人トーマツ
日時:
2017年1月13日(金)14:00〜15:30
申込期間:2016年11月30日(水)〜2017年1月10日(火)
金融危機を契機に、バーゼル銀行監督委員会は各種規制の見直しの検討を続けてきており、市場リスクに関する規制については、2012年5月に第1次市中協議案「トレーディング勘定の抜本的見直し(Fundamental Review of the Trading Book:FRTB)」を公表し、その最終規則文書を2016年1月に公表しました。 ご高承のとおり、FRTBの発効は2019年1月であり、金融機関は同年12月末から当該枠組みの下での所要資本の計算が求められます(時限性の観点)。また、FRTB下では、現行基準下とは異なり、デスク単位での内部モデル方式の承認が求められ、この承認取得のために必要な各種要件の充足のためには、リスク管理部署とフロント部署の協議・協働が必要になる場合があります(フロント部署との協議・協働の観点)。そして、これらの観点を軸に、世界各国の金融機関は、プライシングファクター・リスクファクターの設定からシステム化までにわたって、FRTBへの対応を進めています。 本セミナーでは、FRTB下での標準的方式および内部モデル方式の概要を解説した後、所要資本低減の観点から重要になるデスク構成策定のアプローチについて、欧米金融機関の動向を解説し、FRTB対応の進め方を提案します。 ご多忙とは存じますが、お繰り合わせのうえ、ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。