主催:
有限責任監査法人トーマツ
日時:
2017年1月13日(金)14:00〜15:30
申込期間:2016年11月30日(水)〜2017年1月10日(火)
 金融危機を契機に、バーゼル銀行監督委員会は各種規制の見直しの検討を続けてきており、市場リスクに関する規制については、2012年5月に第1次市中協議案「トレーディング勘定の抜本的見直し(Fundamental Review of the Trading Book:FRTB)」を公表し、その最終規則文書を2016年1月に公表しました。
 ご高承のとおり、FRTBの発効は2019年1月であり、金融機関は同年12月末から当該枠組みの下での所要資本の計算が求められます(時限性の観点)。また、FRTB下では、現行基準下とは異なり、デスク単位での内部モデル方式の承認が求められ、この承認取得のために必要な各種要件の充足のためには、リスク管理部署とフロント部署の協議・協働が必要になる場合があります(フロント部署との協議・協働の観点)。そして、これらの観点を軸に、世界各国の金融機関は、プライシングファクター・リスクファクターの設定からシステム化までにわたって、FRTBへの対応を進めています。
 本セミナーでは、FRTB下での標準的方式および内部モデル方式の概要を解説した後、所要資本低減の観点から重要になるデスク構成策定のアプローチについて、欧米金融機関の動向を解説し、FRTB対応の進め方を提案します。
 ご多忙とは存じますが、お繰り合わせのうえ、ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。

開催概要

会場
〒100-0006 東京都 千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル 北館 17階
参加費 無料
定員 80名(定員になり次第、締め切らせていただきます)
対象 金融機関の市場業務、リスク管理業務、プロダクトコントロール、市場ITシステムのご担当者様
内容 14:00〜14:40 標準的方式および内部モデル方式の概要
 (ディレクター 久永 健生、シニアマネジャー 山内 洋幸)

14:40〜15:10 デスク構成策定のアプローチ
 (シニアマネジャー 山内 洋幸)

15:10〜15:30 質疑・応答
 (ディレクター 久永 健生、シニアマネジャー 山内 洋幸)
内容
詳細資料
備考 お申込み受付後、2017年1月6日(金)ごろより順次受講票等をご案内させていただきます。

お問い合わせ

有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ セミナー事務局
TEL: 03-6213-1163FAX: 03-6213-1186
東京都千代田区丸の内3-3-1